20240104复盘

交期权学费,差不多交完了。

· 每日速递

ADP小幅高于预期,市场预感不妙,这波是回调还是下跌已成就看明天非农。

先不说盘面,先说提前行权,没什么羞于见人的,都有第一次,都有不懂,记录下来也是给自己一个警示,一个学习过程。昨天的提前行权(人生第一次)算是把学费交了,之前一直没搞懂提前行权,很多事情做一次才知道里面有什么。提前行权超级慢不说,还有一个更严重的东西是提前行权要补行权价和现价之间的差距(what are you 弄啥咧),所以本来以为昨天的提前行权是稳赚,结果变成了亏,不仅亏了期权的权利金,结果行权价与现价之间的差价已经大于了我的成本与行权价之间的差价(因为年初补了一些资金和仓位进去,如果是去年的仓位就不存在这个问题),所以一结算,是亏的,连带已经在盈利的权利金都不见了。欲哭无泪,这就算了,今天早上又追进去,结果今天又是亏。都是学费,总是要交的,还好交得不多。所以整个量化策略需要调整一下。这都没什么,这些事情出的越早越好。都是经验。我自己做交易是从期货入门的,直至数字货币、差价合约、期权今年算是第一次接触。前面那些也是交过学费。好了先把复盘最该说的东西说完。下面说盘面

今日盘面上,道指标普一顺,道指罗素一顺,各走各的。唯一相同的是尾盘跳水。今日的幅度都算是正常,其实都在等明天的非农,昨天复盘我说过,标普和纳指有支撑,所以开盘后,都上扬了,尾盘突然跳水,这就是一个非常不好的信号,不管是平日内仓,还是清仓待明天,都不好。

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现在只有道指还在正向,纳指,罗素,标普都转反向,特别是标普和罗素,正常情况下,转向前都会在危险区游荡几天,这次是直接穿过安全区出信号,这个架势去年我就见过一次,纳指昨天进的危险区,今天转向。道指虽然没转向,但是也进入危险区了。
就无论是明天有非农数据,还是量化策略本身,都要开put对冲。静待明天收盘,是行权还是放弃,等非农数据了。信号一天一变也不是没有过,都是常态。开年连续三天量化策略净值回撤,这2024真开心。但凡来一波轻松就回来了,这点信心还是有的。

基本面仓位就很稳,所以很多时候我还是相信自己做基本面的能力。大盘怂成这样,基本面就微微回撤了0.29%,今天又是正的,就昨天回撤的有点猛,你问我为什么,就是因为自己没执行期权对冲,已经预料到了,结果没做,能赖谁呢?

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盘面上,

昨天加仓的AC,今儿上涨2%,BE,PLUG和HYDR受大盘拖累,继续下挫,等待补仓。
PFE下跌是不怕,随便跌,因为期权已经锁住了。SOXS上涨,坐等SOXS飚上月球。

期权监控方面
PFE正常
PLUG正常,但是call一侧加权premium有点大,PLUG应该要反弹。
SOXS正常
HYDR的期权数据一直都异常,call一侧全是0,我也不知道为什么等咨询一下券商
BE不正常,Call一侧加权行权价太高,同时加权premium也高得离谱,下周应该要涨,

纳指:
正反向ETF数据,看起来下周是要涨,但是非常非常微弱,可能可以忽略。

道指:
道指就非常诡异了,正向ETF,call一侧加权行权价低于现价,反向ETF,put一侧加权行权价高于现价,按道理是应该要继续涨。

标普:
正向ETF,call一侧加权行权价低于现价,反向ETF正常,继续监控,这些都不知道怎么弄,攒数据,后续再跑机器学习。。

罗素:
正反向都正常,看来是没疑问了。罗素的波浪坚定,又该下了。这个波浪状态走了两年了。

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